Brennan和Schwartz初次使用有限差分方法到期权定价中。Marchuk

xxs V易方达基金 发布于 2025-03-23 02:51 阅读 166

Shaidurov最先将Richardson的相关外推技术用到了有限差分方法中去。有限差分法可以很好的应用于欧式期权和美式期权定价中去，但是该外推方式的效用完全取决于单个离散参数的展开，在维数增大时，计算量极大，该问题也很难克服。